Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen - Mit einem Geleitw. von Gerd Ronning / Gabler Edit…
von Thomas Kaiser Verlag: Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl. - Wiesbaden : Gabler,
1997. kart. XXV, 127 S. : graph. Darst. ; 21 cm Ehem. Bibliotheksexemplar in GUTEM Zustand, wenige Gebrauchsspuren. Ex-library in GOOD condition, few traces of use. Pr BIId 1135 3824466252
4,00 EUR
Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen (Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance)
von Thomas Kaiser Verlag: Deutscher Universitätsverlag,
Auflage: 1997 12.12.1997. 21,0 x 14,8 x 0,9 cm, Taschenbuch 160 Seiten ex Library Book / aus einer wissenschafltichen Bibliothek /
3,99 EUR
Beispielbild für diese ISBNVolatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen - Eine empirische Studie für den deutschen Aktienma…
von Thomas Kaiser Verlag: Deutscher Universitätsverlag,
1997 1997. Gebrauchs- und Lagerspuren. Aus der Auflösung einer renommierten Bibliothek. Kann Stempel beinhalten. 24762233/203
- Sonderaktion: 10% Rabatt bis 04.07.2024
6,99 EUR
6,29 EUR
- ISBN / EAN
- 9783824466252
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