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Derivatives: Markets, Valuation, and Risk Management (Wiley Finance) [Gebundene Ausgabe] mit CD-ROM von Robert E. Whaley
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Derivatives: Markets, Valuation, and Risk Management (Wiley Finance) [Gebundene Ausgabe] mit CD-ROM von Robert E. Whaley…

Auflage: Har/Cdr (2. Oktober 2006) - Hardcover 930 S. 25,7 x 18 x 5,6 cm

Zustand: gebraucht - sehr gut, Derivative contracts are incredibly powerful tools for managing expected return and risk. In order to take full advantage of the opportunities they afford, practitioners need to have a thorough understanding of how derivative contracts are valued.Robert Whaley has more than twenty-five years of experience in the world of finance, and with this book he shares his hard-won knowledge in the field of derivatives with you. Divided into ten information-packed parts, Derivatives shows you how this financial tool can be used in practice to create risk management, valuation, and investment solutions that are appropriate for a variety of market situations. Robert E. Whaley is the Valere Blair Potter Professor of Management at the Owen Graduate School of Management, Vanderbilt University. His current research interests are in the areas of market microstructure, valuation of exotic options, stock splits, and executive stock option valuation. Professor Whaley`s research has been published in top academic and practitioner journals, and he is a frequent presenter at major conferences and seminars. He holds a number of editorial positions, including Associate Editor of the Journal of Futures Markets, Journal of Derivatives, Journal of Risk, Pacific-Basin Finance Journal, and Advances in Futures and Options Resea Derivatives Markets, Valuation, and Risk Management Wiley Finance Robert E. Whaley Global Finance, Thunderbird The Garvin School of International Management Rothschild Professor of Banking, Professor of Finance, INSEAD Derivate ISBN 978-0471786320 9780471786320 Content: Preface ix Acknowledgments xxv About the Author xxvii PART ONE: Derivative Markets 1 CHAPTER 1: Derivative Contracts and Markets 3 PART TWO: Fundamentals of Valuation 49 CHAPTER 2: Assumptions and Interest Rate Mechanics 51 CHAPTER 3: Relation between Return and Risk 89 PART THREE: Forwards/Futures/Swap Valuation 119 CHAPTER 4: No-Arbitrage Price Relations: Forwards, Futures, Swaps 121 CHAPTER 5: Risk Management Strategies: Futures 143 PART FOUR: Option Valuation 173 CHAPTER 6: No-Arbitrage Price Relations: Options 175 CHAPTER 7: Valuing Standard Options Analytically 201 CHAPTER 8: Valuing Nonstandard Options Analytically 261 CHAPTER 9: Valuing Options Numerically 303 CHAPTER 10: Risk Management Strategies: Options 347 PART FIVE: Stock Derivatives 381 CHAPTER 11: Stock Products 383 CHAPTER 12: Corporate Securities 419 CHAPTER 13: Compensation Agreements 451 PART SIX: Stock Index Derivatives 467 CHAPTER 14: Stock Index Products: Futures and Options 469 CHAPTER 15: Stock Index Products: Strategy Based 517 PART SEVEN: Currency Derivatives 563 CHAPTER 16: Currency Products 565 PART EIGHT: Interest Rate Derivatives 601 CHAPTER 17: Interest Rate Products: Futures and Options 603 CHAPTER 18: Interest Rate Products: Swaps 637 CHAPTER 19: Credit Products 679 CHAPTER 20: Valuing Interest Rate Products Numerically 705 PART NINE: Commodity Derivatives 729 CHAPTER 21: Commodity Products 731 PART TEN: Lessons Learned 771 CHAPTER 22: Key Lessons 773 APPENDICES A. Elementary Statistics 779 B. Regression Analysis 821 C. Statistical Tables 861 D. Glossary 869 INDEX 897 Reihe/Serie Wiley Finance Verlagsort New York Sprache englisch Maße 189 x 258 mm Wirtschaft Betriebswirtschaft Management Finanzierung ISBN-10 0-471-78632-2 / 0471786322 ISBN-13 978-0-471-78632-0 / 9780471786320

Derivative contracts are incredibly powerful tools for managing expected return and risk. In order to take full advantage of the opportunities they afford, practitioners need to have a thorough understanding of how derivative contracts are valued.Robert Whaley has more than twenty-five years of experience in the world of finance, and with this book he shares his hard-won knowledge in the field of derivatives with you. Divided into ten information-packed parts, Derivatives shows you how this financial tool can be used in practice to create risk management, valuation, and investment solutions that are appropriate for a variety of market situations. Robert E. Whaley is the Valere Blair Potter Professor of Management at the Owen Graduate School of Management, Vanderbilt University. His current research interests are in the areas of market microstructure, valuation of exotic options, stock splits, and executive stock option valuation. Professor Whaley`s research has been published in top academic and practitioner journals, and he is a frequent presenter at major conferences and seminars. He holds a number of editorial positions, including Associate Editor of the Journal of Futures Markets, Journal of Derivatives, Journal of Risk, Pacific-Basin Finance Journal, and Advances in Futures and Options Resea Derivatives Markets, Valuation, and Risk Management Wiley Finance Robert E. Whaley Global Finance, Thunderbird The Garvin School of International Management Rothschild Professor of Banking, Professor of Finance, INSEAD Derivate ISBN 978-0471786320 9780471786320 Content: Preface ix Acknowledgments xxv About the Author xxvii PART ONE: Derivative Markets 1 CHAPTER 1: Derivative Contracts and Markets 3 PART TWO: Fundamentals of Valuation 49 CHAPTER 2: Assumptions and Interest Rate Mechanics 51 CHAPTER 3: Relation between Return and Risk 89 PART THREE: Forwards/Futures/Swap Valuation 119 CHAPTER 4: No-Arbitrage Price Relations: Forwards, Futures, Swaps 121 CHAPTER 5: Risk Management Strategies: Futures 143 PART FOUR: Option Valuation 173 CHAPTER 6: No-Arbitrage Price Relations: Options 175 CHAPTER 7: Valuing Standard Options Analytically 201 CHAPTER 8: Valuing Nonstandard Options Analytically 261 CHAPTER 9: Valuing Options Numerically 303 CHAPTER 10: Risk Management Strategies: Options 347 PART FIVE: Stock Derivatives 381 CHAPTER 11: Stock Products 383 CHAPTER 12: Corporate Securities 419 CHAPTER 13: Compensation Agreements 451 PART SIX: Stock Index Derivatives 467 CHAPTER 14: Stock Index Products: Futures and Options 469 CHAPTER 15: Stock Index Products: Strategy Based 517 PART SEVEN: Currency Derivatives 563 CHAPTER 16: Currency Products 565 PART EIGHT: Interest Rate Derivatives 601 CHAPTER 17: Interest Rate Products: Futures and Options 603 CHAPTER 18: Interest Rate Products: Swaps 637 CHAPTER 19: Credit Products 679 CHAPTER 20: Valuing Interest Rate Products Numerically 705 PART NINE: Commodity Derivatives 729 CHAPTER 21: Commodity Products 731 PART TEN: Lessons Learned 771 CHAPTER 22: Key Lessons 773 APPENDICES A. Elementary Statistics 779 B. Regression Analysis 821 C. Statistical Tables 861 D. Glossary 869 INDEX 897 Reihe/Serie Wiley Finance Verlagsort New York Sprache englisch Maße 189 x 258 mm Wirtschaft Betriebswirtschaft Management Finanzierung ISBN-10 0-471-78632-2 / 0471786322 ISBN-13 978-0-471-78632-0 / 9780471786320

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Produktart:
📚 Bücher
Autor(en):
Robert E. Whaley
Anbieter:
BUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars-Lutzer *** LITERATUR RECHERCHE *** ANTIQUARISCHE SUCHE
Bestell-Nr.:
BN0923
Katalog:
Wirtschaft / Werbung / Börse
Sammlung(en):
ISBN:
4717863224
EAN:
9784717863226
Stichworte:

Derivative, contracts, incredibly, powerful, tools, managing, expected, return, risk, advantage, opportunities, afford, practitioners, understanding, derivative, valuedRobert, Whaley, twenty-five, experience, finance, book, shares, hard-won, knowledge, field, derivatives, Divided, information-packed, Derivatives, financial, tool, practice, create, management, valuation, investment, solutions, variety, market, situations, Robert, Valere, Blair, Potter, Professor, Management, Owen, Graduate, School, Vanderbilt, University, current, microstructure, exotic, options, stock, splits, executive, option, Whaleys, published, academic, practitioner, journals, frequent, presenter, major, conferences, seminars, holds, editorial, positions, including, Associate, Editor, Journal, Futures, Markets, Risk, Pacific-Basin, Finance, Advances, Options, Resea, Valuation, Wiley, Global, Thunderbird, Garvin, International, Rothschild, Banking, INSEAD, Derivate, ISBN, 978-0471786320, 9780471786320, Content, Preface, Acknowledgments, About, Author, xxvii, PART, CHAPTER, Contracts, Fundamentals, Assumptions, Interest, Rate, Mechanics, Relation, Return, THREE, Forwards, Swap, No-Arbitrage, Price, Relations, Swaps, Strategies, FOUR, Option, Valuing, Standard, Analytically, Nonstandard, Numerically, FIVE, Stock, Products, Corporate, Securities, Compensation, Agreements, Index, Strategy, Based, SEVEN, Currency, EIGHT, Credit, NINE, Commodity, Lessons, Learned, APPENDICES, Elementary, Statistics, Regression, Analysis, Statistical, Tables, Glossary, INDEX, Reihe, Serie, Verlagsort, York, Sprache, englisch, Maße, Wirtschaft, Betriebswirtschaft, Finanzierung, ISBN-10, 0-471-78632-2, 0471786322, ISBN-13, 978-0-471-78632-0…

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Interest-Rate Management (Springer Finance) (Gebundene Ausgabe) Rudi Zagst Interest-Rate-Management Asset Management Financial Markets Finanzmathematik Geldmarkt interest rate models Risk Management Stochastic Calculus Zinsrechnen Zinsmanagement Risikomanagement Zinsmärkte Bonds Anleihen Bund T-Bond T-Notes Stochastic Processes and Martingales Financial Markets Interest Rate Markets Interest Rate Derivatives Risk Measures 60G44, 60HXX, 62P05, 90B50, 90C11, 90C20 MSC 2000:60HXX Springer Finance This book adresses the needs of both researchers and practitioners. It combines a rigorous overview of the mathematics of financial markets with an insight into the practical application of these models to the risk and portfolio management of interest-rate derivatives. It can also serve as a valuable textbook for graduate and PhD students in mathematics who want to get some knowledge about financial markets. The first part of the book is an exposition of advanced stochastic calculus. It defines the theoretical framework for the pricing and hedging of contingent claims with a special focus on interest-rate markets. The second part covers a selection of short and long-term oriented risk measures as well as their application to the risk management of interest -rate portfolios. Interesting and comprehensive case studies are provided to illustrate the theoretical concepts. Professor Dr. Rudi Zagst studierte Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm. Nach seiner Habilitation im Jahr 2000 an der Universität Ulm nahm Prof. Zagst im Jahr 2001 einen Ruf an die Technische Universität München als Professor für Finanzmathematik an und ist dort seit 2002 Leiter des HVB Stiftungsinstituts für Finanzmathematik. Im Jahr 2003 wurde er zum Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrates der risklab germany GmbH ernannt und erhielt im Jahr 2007 von der Zeitschrift Unicum Beruf die Auszeichnung zum Professor des Jahres 2007 für sein Engagement um eine praxisnahe Ausbildung seiner Studenten. Besprechung / Review zu Interest-Rate Management: From the reviews: The book Interest Rate Management by Zagst is written for students, researchers, and practitioners who want to get an insight into the modelling of interest-rate markets as well as the pricing and management of interest-rate derivatives. a book that is both mathematically rigorous and shows practical applications of the theory. It is a compact introduction into the modern martingale-based approach of developing interest rate derivative models. a good overview is given to the relevant literature. (Prof. Dr A. A. J. Pelsser, Kwantitatieve Methoden, Vol. 72 (B6), 2003) A very promising book on interest rate theory, written with special care and precision. Rudi Zagst manages to give an all-inclusive presentation of the topic, putting special emphasis on measuring and hedging financial risks. This makes the book unique among others, in exposing the reader to the entire financial engineering process from mathematical modelling and pricing to the risk and asset management of a complete portfolio. Interest rate management is mostly recommended to graduate and PhD students in mathematics or finance. (Nikos Thomaidis, www. quantnotes. com, November, 2003) If you are interested in the totally awesome world of advanced mathematical finance, you should look at Interest Rate Management by Rudi Zagst. The book is written for those who want a rigorous look at the modeling of interest-rate markets. A fascinating book . (Bulletin of Mathematics Books, Issue 42, November, 2002) This book addresses the needs of both researchers and practitioners. It combines a rigorous overview of the mathematics of financial markets with an insight into the practical applications of these models to the risk and portfolio management of interest rate derivatives. (Bank-Forum, Issue 30, 2003) This book is essentially about two main topics: first of all about the mathematics of interest-rate markets, and secondly about risk management issues in such markets. All in all, an interesting book which offers first insight into the world of true money-market risk management. By keeping content and length well balanced it will be easy to base a course on it. (P. A. L. Embrechts, Short Book Reviews, Vol. 23 (1), 2003) The aim of the present book is to give a professional insight into the field of modelling an interest-rate market . The book is addressed to students, researchers, and practitioners that are interested or work directly with the models of interest-rate markets, as well as for pricing and management of interest-rate derivatives. Satisfying the needs for both practitioners and researchers, the present book brings a valuable contribution to fill the gap between theory and practice within the investigated field. (Neculai Curteanu, Zentralblatt Math, Vol. 987 (12), 2002) Inhaltsverzeichnis von Interest-Rate Management: Introduction. - Stochastic Processes and Martingales. - Financial Markets. - Interest Rate Markets. - Interest Rate Derivatives. - Risk Measures. - Risk Management. - Appendix.
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Investieren in Small Caps. Auswahlmethoden und Anlagestrategien von Sönke Knop und Axel Mühlhaus Kleine Werte mit großen Chancen In schwierigen Börsenzeiten SDAX Börsensegment Auswahlmethoden Anlagestrategien Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung Nebenwerte Journal Kapitalmarkt Small Cap Index geringes Handelsvolumen Bewertungsmaßstäb Renditevorteil Aktien Börse Fonds Investment Nebenwerte Russel CDAX Freiverkehr MDAX TecDAX Topix Nasdaq OTC Kleine Werte mit großen Chancen In schwierigen Börsenzeiten stehen Anleger vor noch schwierigeren Entscheidungen. Doch ein Segment hat die Unruhe der letzten Monate weitgehend unbeschadet überstandenDer SMAX, das Börsensegment für Small Caps. Sönke Knop und Axel Mühlhaus informieren umfassend über die richtigen Auswahlmethoden und Anlagestrategien. Small Caps sind Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung. So werden unter dem Begriff Small Cap, zu deutsch »Nebenwert«, gerne all jene Kapitalmarktwinzlinge zusammengefasst, für die alle anderen Begriffe nicht passend sind. Wer nicht zu den Blue Chips zählt, sich auch nicht als Hightech-Unternehmen bezeichnen kann oder will, der landet in der Kategorie Small Cap. Das Interessante ist, dass die Zahl der deutschen Small Caps, die an der deutschen Börse gehandelt werden, bei über 400 liegt und damit den größten Block aller Unternehmen am deutschen Kapitalmarkt ausmachen. Gleichzeitig erhält der SMAX (Small Cap Index) die geringste Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, hat das geringste Handelsvolumen und erfordert andere Bewertungsmaßstäbe. Gerade diese Besonderheiten sind es, die clevere und informierte Anleger zu ihrem Renditevorteil nutzen können. Sönke Knop und Axel Mühlhaus vermitteln in ihrem Buch alles, was Anleger über Small Caps wissen müssen. Sie zeigen, wo Small Caps gehandelt werden, wie man zuverlässige Informationen über die notierten Unternehmen bekommt, welche Bewertungskriterien und -kennzahlen angelegt werden sollten und worauf Profis bei der Auswahl von Small Caps besonders achten. So bietet das Buch einen Wissensfundus, den engagierte Anleger in erfolgversprechende Investments umsetzen können. Die AutorenSönke Knop, gelernter Bankkaufmann und studierter Volkswirt, hat jahrelang für Börsenbriefe über die Kapitalmärkte geschrieben. Er leitet das Frankfurter Büro der Haubrok Investor Relations GmbH. Axel Mühlhaus, studierter Volkswirt, berichtet seit Anfang der neunziger Jahre als Finanzjournalist von der Frankfurter Börse. Zurzeit ist Mühlhaus stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft beim F. A. Z. Business-Radio. An den Aktienmärkten verliefen die Jahre 2001 und 2002 für die Börsianer extrem schlecht. Die wichtigsten Börsenindizes fielen mit einer Geschwindigkeit, die den Investoren den Atem nahm. Von dieser Talfahrt blieben die Nebenwerte, auch Small Caps genannt, nicht verschont. Doch normalerweise ist das Investment in Nebenwerte eine lukrative Geschichte, so zumindest das eindrucksvolle Plädoyer der Autoren in Investieren in Small Caps. Mit etwas Bereitschaft, selbst Recherche und Analyse zu betreiben, und mit etwas Geduld und Glück kann der ausgeschlafene Anleger hier noch Schnäppchen erzielen. Die Chancen dazu sind viel größer als bei den Blue Chips, über die in den Tageszeitungen und Wirtschaftsmagazinen täglich berichtet wird und bei denen hohe Börsenumsätze sehr schnell dafür sorgen, dass sich der Kurs der aktuellen Informationslage anpasst. Das nötige Grundlagenwissen zum Aufspüren der Perlen unter den zahlreichen Nebenwerten liefert Investieren in Small Caps. Dazu präsentieren die Verfasser die wichtigsten Kennziffern, die auch für die kleinen Werte relevant sind. Der Leser erfährt dabei, wie die Profis bei ihrer Auswahl vorgehen, die seit Jahren diese Mauerblümchen an der Börse hegen und pflegen. Zusätzlich wird das Buch immer wieder mit Interviews wichtiger Börsenakteure aufgelockert. Dieser für ein Börsenbuch eher ungewöhnliche Ansatz hat den Vorteil, dass der Leser das Thema Small Caps aus mehreren, voneinander unabhängigen Blickwinkeln betrachten kann. Doch auch abseits der ausgetretenen Börsenpfade lauern Gefahren. Es ist immer nötig, eine gewisse Distanz zu seinen Aktien zu haben. Alles andere trübt den Blick und führt zu Fehlentscheidungen. Denn gerade bei Nebenwerten ist das Risiko besonders groß, sich in einen Exoten zu verbeißen, der dem Anleger dann hohe Verluste beschert. Kleine Werte – große Chancen Wer in Aktien investieren will, steht zurzeit vor schwierigen Entscheidungen. Doch ein Segmenthat die Stürme der letzten Monate weitgehend unbeschadet überstanden Der SMAX, das Börsensegment für Small Caps. Der SMAX, in dem etablierte mittelständische Unternehmen mit einer geringen Marktkapitalisierung wie Berentzen, Leifheit oder Möbel Walther gehandelt werden, führt nach wie vor einen DornröschenschlafEs wird wenig über die notierten Unternehmen berichtet, es gelten andere Bewertungsmaßstäbe, die Börsenumsätze sind gering. Ausgeschlafene An-leger können jedoch gerade diese Charakte-ristika zu ihrem Renditevorteil nutzen! Sönke Knop und Axel Mühlhaus bieten ihnen das notwendige Wissen, um die »heimlichen Gewinner« zu entdecken. Sie erklären, in welchen Marktsegmenten Small Caps gehandelt werden, welche Bewertungskriterien und -kennzahlen anzuwenden sind und wie man sich als Anleger informiert. Interviews mit Experten, die seit Jahren im Segment der Small Caps aktiv sind, zeigen, worauf die Profis besonders achten. Bei Investieren in Small Caps gefällt mir der umfassende Ansatz. Die Autoren decken eine wirklich breite Spanne bei den Nebenwerten ab, von Mantelspekulationen über Turnaraound und Delisting bis hin zu den Basics, wie Bewertungskennzahlen. Dabei wird bei letzeren zum Beispiel nicht beim KGV Schluss gemacht, sondern es wird ausführlich auf Buchwerte, Dividendenrendite etc. eingegangen und die Aussagefähigkeit wird dabei kritisch hinterfragt. Das ist selten. Auch die Vorstellung von wichtigen Fondsmangern und Analysten bietet einen guten praktischen Einblick in die Materie. Sehr schön auch die Fallbeispiele, viele erinnern sich z. B. an der Fall der Zucker AG oder Aquaplan und Baum. Hier werden diese Vorgänge im Kontext gezeigt und es eröffnen sich neue Einsichten. Ein vergleichbares Buch über Nebenwerte habe ich in Deutschland bisher noch nirgendwo gefunden. Das Buch ist nach meiner Meinung geeignet sowohl für jemand, der nur mal in die Welt der Nebenwerte reinschnuppern möchte, als auch für Profis, die an vertiefenden Details interessiert sind. Beide Lesergruppen dürften zudem das als positiv empfinden, was mir als gut aufgefallen istDer Schreibstil ist wirklich gut. Einige Passagen lies man richtig gerne, vor allem, wenn es um Fallbeispiele oder historische Darstellungen geht. Das zeigt sich schon an den Überschriften der Kapitel, die pfiffig sind und ausserdem sofort zeigen, worum es geht. BeispielBAUM AG - Tigerente säuft ab oder auch Loewe - gut gebrüllt Aktien Börse Fonds Campus Verlag Investment Nebenwerte Russel CDAX SDAX MDAX TecDAX Berentzen Leifheit Möbel Walther
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