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Beispielbild für diese ISBNQuantifizierung von Marktrisiken mittels Copula Funktionen - Eine empirische Analyse
von Daniel Scharlo
2009 Kartoniert, 116 Seiten, 210mm x 148mm x 9mm, Sprache(n): ger Diplomarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 1, 3, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (Banken & Finanzierung), Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit setzt sich aus drei…
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Anbieter: MARZIES Buch- und Medienhandel, Schönwalde-Glien, Deutschland
Quantifizierung von Marktrisiken mittels Copula Funktionen: Eine empirische Analyse
von Daniel Scharlo Verlag: GRIN Verlag,
2. 2009. Taschenbuch, Größe: 14.8 x 0.7 x 21 cm 116 Seiten Gepflegter, sauberer Zustand. 6187919/2
gebraucht, sehr gut
Anbieter: Buchpark GmbH, Trebbin, Deutschland
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- ISBN / EAN
- 9783640497584
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