Collateralized Debt Obligations - A Moment Matching Pricing Technique based on Copula Functions
von Enrico Marcantoni Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH,
2014 2014. 1. Auflage 2014. 24463141/1
- Sonderaktion: 10% Rabatt bis 11.06.2024
42,79 EUR
38,51 EUR
Collateralized Debt Obligations - A Moment Matching Pricing Technique based on Copula Functions
von Enrico Marcantoni Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH,
2014 2014. Buchschnitt verkürzt - gepflegter, sauberer Zustand - Ausgabejahr 2014 24463141/12
- Sonderaktion: 10% Rabatt bis 11.06.2024
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Collateralized Debt Obligations - A Moment Matching Pricing Technique based on Copula Functions
von Enrico Marcantoni
2014 Kartoniert, 112 Seiten, 210mm x 148mm x 7mm, Sprache(n): eng The author focuses on a method to price Collateralized Debt Obligations (CDO) tranches. The original method is developed by Castagna, Mercurio and Mosconi in 2012. The Thesis provides an extension of the original work by generaliz…
60,88 EUR
- ISBN / EAN
- 9783658048457
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