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Recovery Risk in Credit Default Swap Premia
von Timo Schläfer
2011 Kartoniert, 132 Seiten, 210mm x 148mm x 9mm, Sprache(n): eng The finance literature looks at a number of factors to explain risk premia in corporate debt, such as liquidity effects, jump-to-default risk, and contagion risk. Stochastic recovery rates as a source of systematic risk have not r…
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Anbieter: MARZIES Buch- und Medienhandel, Schönwalde-Glien, Deutschland
60,88 EUR
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- ISBN / EAN
- 9783834928443
- Preis
- 50€ bis 100€
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